FCE : matinée du 04 juillet 2008

Et bien il ne manque plus que la pièce maîtresse du système alors. <br /> On va demander à Jérôme s'il a encore besoin de son manager risk lol !

C'est pas de la théorie c'est de la pratique...les divions Arbitrages des banques sont très largement bénéficiaires , mais , il ya d'autres desks encore plus rentables certes...

attends , il est impensable que tu te trompes de la couverture , ce sont des logiciels ou progremmes info qui calculent tout ...<br /> <br /> on est pas des artisans dans une salle de marché , t'as un manager risque qui recalcule tout pour toi, si besoin , ou un quant , si tu dois tout reparamétrer, c'est impensable de se tromper dans un calcul à la con ...<br /> <br /> je confirme , l'opération est SANS AUCUN RISQUE...meme si tu te trompes de sens , car tu es couvert ...t'as un Short et un long identiques ...le seul risque mineur , est le risque d'illiquidité , mais cela n'arrive jamais sur EUREX, meme avec de gros montants...<br /> <br /> <br /> <br /> mais je l'ai dit au départ, les anomalies , les imperfections du marché il faut en profiter à temps , elles ont vocation à etre comblées par l'action concomitante de l'enseble des arbitragistes ...ce sont des logiciels qui traquent les corrélations non parfaites , tout est automatisé ...

Sans risque je ne sais trop...<br /> En imaginant un arbitrage Dax/Stoxx<br /> La volatilité du Dax étant bien plus importante, à capital égal si tu te trompes de sens pour l'ordre passé pour le Dax c'est un peu la catastrophe non ?

J'ai bien compris<br /> La théorie est intéressante mais il ne faut pas se tromper dans le calcul de la couverture<br /> Vivement un money managment de 200 lots !